[대한뉴스=김남규 기자] 한국거래소(이사장 손병두)는 21일 서울사옥에서 「제12회KRX 증권·파생상품 우수 논문상」시상식을 개최하였다.상기 논문상은 증권·파생상품시장의 건전한 육성과 지속발전에 대한 연구를 장려하기 위해 시행하는「증권·파생상품 학술연구지원사업」에 선정되어 제출된 논문 중에서 우수논문들에 시상하는 상인 것.
금년에는 최우수상, 우수상, 장려상 총 3편의 논문을 수상작으로 선정하고, 소정의 상금과 상패를 수여하였다.
최우수상을 수상한 건국대 최병욱 교수는『외국인의 고빈도 IOC 주문은 정보기반거래인가?』라는 주제의 논문을 통해 KOSPI 200 옵션시장에서 체결량 기준 56%가 IOC 주문에 의해 체결되었으며 외국인에 의한 IOC 주문이 99.7%를 차지하고,외국인의 IOC 주문은 사전 정보를 바탕으로 하는 것이 아니라 주문흐름 분석 알고리즘에 의한 것임을 밝혔다.
한국외대 김솔 교수는 우수상 논문『KOSPI200 옵션 시장의 최적 옵션가격결정모형』에서 가격결정과 헤지 성과 측면에서 다양한 옵션가격결정모형을 검증하고,가장 단순한 블랙숄즈 모형이 가격 예측과 헤징에서 우수한 성과를 보이고 있음을 증명하였다.
장려상은 숭실대 정재만 교수와 방송통신대 이우백 교수가 공동 집필한 논문『한국 주식시장 유동성 공급자(LP)의 성과 분석』이 수상하였으며, 본 논문은 유가증권시장과 코스닥시장의 유동성공급자의 유동성 개선효과에 대한 연구를 통해 LP기간 종료 이후까지 유동성 증가효과가 실재함을 검증하였다.
본 우수논문상은 학계 및 업계의 관심을 높여 증권·파생상품시장 발전에 기여하고, 자본시장에 대한 이론발전을 촉진하고 실무적 기반을 공고히 하는 역할을 수행할 것으로 기대했다.
아울러 거래소는 우수논문의 내용을 신상품 개발 및 제도 개선에 적극 활용할 예정이다.
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